Több mint 2 billió dollárnyi részvényopció lejár pénteken, a put-call arány közel 2001 óta nem látott szinthez

Az ilyen típusú opciókkal való kereskedés jelenleg az S&P 44 indexhez kapcsolódó opciókkal való kereskedés 500%-át teszi ki. A Goldman szerint most átlagosan 470 milliárd dollár névleges értékben kereskednek naponta.

Az S&P 500-hoz közvetlenül kapcsolódó opciók az Egyesült Államokban pénteken lejáró részvényopciók sokaságát alkotják, amint azt a Goldman az alábbi ábrán szemlélteti.

Az idei év másik figyelemre méltó trendje a részvényderivatív-kereskedelemben az indexekhez és a tőzsdén kereskedett alapokhoz kapcsolódó opciók kereskedésének növekedése. Korábban a befektetők az egyes részvényekhez kapcsolódó opciókat részesítették előnyben. De ezekkel az opciókkal a kereskedési volumen csökkent ebben az évben, bár továbbra is emelkedett a járvány előtti szinthez képest.

A befektetők különösen nagy figyelmet fognak fordítani az opciók pénteki lejáratára, miután a részvény put-call mutatója – amely bizonyos részvényekhez kötött opciók kereskedési volumenét méri a részvényekhez kötött hívások kereskedési volumenével összehasonlítva – a hét elején 2001 óta nem látott szintre robbant.

A legtöbb részvényhez kötött opció a kereskedési nap zárása után jár le, de néhány indexhez kötött opció reggel jár le a CME Csoport szerint.

Egy hónappal ezelőtt a Nomura Charlie McElligott azt mondta ügyfeleinek, hogy a professzionális kereskedők egyre gyakrabban vásárolnak olyan opciókat, amelyek lejárata egy nap vagy annál rövidebb, ez a kereskedési stratégia szerinte először a „Wall Street Bets” népszerű alredditen vált ismertté.

Lásd: A Wall Street a részvények robbanásszerű ingadozását a „YOLO-ing” révén a lejárat szélén álló opciókká tereli.