Meghatározás
Az implikált volatilitás a piac volatilitási elvárása. Egy opció árának ismeretében meg tudjuk oldani a mögöttes eszköz várható volatilitását.
Az At-The-Money (ATM) IV időbeli megtekintése normalizált képet ad a volatilitási várakozásokról, amelyek gyakran emelkednek és csökkennek a valós volatilitás és piaci hangulat mellett. Ez a mérőszám a mától számított egy héttel lejáró opciós szerződések ATM implikált volatilitását mutatja.
A realizált volatilitás a hozamok szórása a piac átlagos hozamától. A realizált volatilitás magas értékei magas kockázati szakaszt jeleznek abban az 1 hetes piaci gördülő ablakban.
Gyors felvétel
- A realizált volatilitás éppen az opciók volatilitása fölé ment, először az FTX novemberi összeomlása óta.
- Minden alkalommal, amikor ez megtörténik, a Bitcoin hajlamos lefelé esni
- A realizált volatilitás meghaladta a 60%-ot, míg az opciók volatilitása 59%
- 2023 elején a Bitcoin volatilitása több éves mélyponton volt, mielőtt a Bitcoin 21 ezer dollárra emelkedett.
A poszt A realizált volatilitás először az opciók volatilitása fölé emelkedik az FTX összeomlása óta jelent meg először CryptoSlate.
Forrás: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/