(Bloomberg) – A közelgő állásjelentéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt a Cboe volatilitási indexe, vagyis a VIX csütörtökön 30 felett zárt. És valaki arra fogad, hogy ez nem áll meg.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Nem sokkal a piac zárása előtt egy kereskedő fogadott, hogy a VIX március végére 150-re emelkedhet. Egy sor blokkügylet során a kereskedő – a piaci szereplők szerint valószínűleg egy személy – 50,000 950,000 vételi opciót vásárolt, XNUMX XNUMX dollárt fizetve. Ez volt a legaktívabb VIX opciós szerződés csütörtökön.
„Ez olcsó fedezeti módszernek tekinthető, ha újabb jelentős összeomlást látunk” – mondta Michael Beth, a WallachBeth Capital kereskedési igazgatója. "Bár a szerződés delta jelenleg alacsony, ha a dolgok gyorsan haladnak, láthatjuk, hogy a szerződés értéke jelentősen megnő."
Ritka az ilyen masszív tevékenység olyan szerződésekben, amelyek még messze vannak attól, hogy nyereségesek legyenek. Egy ilyen bizonytalan környezetben a kereskedők hajlamosak ragaszkodni a rövid lejáratú opciókhoz, amelyek nem állnak távol attól, hogy pénzben legyenek. A Bloomberg 89.53-re visszamenő adatai szerint a legmagasabb érték, amellyel a VIX valaha is kereskedett napközbeni alapon, 24 volt 2008. október 1990-én.
Mostantól március 22-ig, amikor a szerződések lejárnak, a befektetők rengeteg potenciálisan piacmozgató eseménnyel néznek szembe, például négy kamatbejelentéssel és hat inflációs nyomattal. Chris Murphy, a Susquehanna International Group származékos stratégiáért felelős társvezetője szerint a szerződések vásárlója olyan helyzetbe kerülhet, hogy olyan fedezetre van szüksége, amely védelmet jelenthet egy pánik forgatókönyv esetén.
„Ennek a faroksövénynek nincs szüksége VIX-re, hogy valóban megközelítse a 150-et” – mondta Murphy. "De ha a VIX és a VVIX is megugrik, ezeknek a hívásoknak az értéke öt-tízszeresére nőhet, csak a Vega miatt."
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html