A népszerű mesterséges intelligencia alapú ETF emberi hibáktól szenved

Vadonatúj év van, és az elemzők azon fáradoznak, hogy népszerűsítsék legjobb választásaikat. Az EquBot, a tőzsdén jegyzett alapkezelő egy csavarral tette közzé 2022-re szóló listáját: a tőzsdeválasztó nem ember.

A mesterséges intelligencia a mozgatórugója AI Powered Equity ETF (AIEQ). Ha az algoritmusok helyesek, 2022 újabb nagyszerű év lesz a legnagyobb lendülettel rendelkező vállalatok számára.

Mint minden top pick listánál, a befektetőknek óvatosan kell járniuk.

Az EquBot 2017-ben született a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem Haas School of Business termeiben. Chada Khatua, Art Amador és Chris Nativdad úgy gondolta, hogy elindíthatnának egy olyan vállalkozást, amely mesterséges intelligenciát használna részvényportfólió aktív kezelésére.

A „Startup with IBM” program részeként a csapat hozzáférhetett a Watsonhoz, a mesterséges intelligenciához, amely azáltal szerzett hírnevet, hogy folyamatosan legyőzte az emberi versenyzőket a tévés triviajátékban. Veszély. Watsont a tőzsdére vinni teljesen feleslegesnek tűnt. Így az EquBot csapatának egy olyan mesterséges intelligencia-modellt kellett kidolgoznia, amely automatikusan elemzi a közösségi médiából származó adatokat, híreket, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet pénzügyi kimutatásait, valamint a klasszikus piaci információkat, például az árfolyam lendületét és ingadozását.

A cél az volt, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan pontra jusson, ahol a rendszer dinamikus, mégis adatfüggő portfóliót tud felépíteni, amelyet minden nap, valós időben újra ki lehet egyensúlyozni. Ideális esetben az algoritmusok folyamatosan tanulnának, és egyre jobbak lennének, ahogy a szoftverrendszerek több adatot elemeztek, és hozzáfértek a teljesítményéhez.

Amikor az AI Powered Equity ETF 2018 októberében debütált, ez volt az első teljesen működő, aktívan menedzselt ETF, amelyet nem felügyelt algoritmusok irányítanak.

A SEC-hez benyújtott dokumentumok azt állították, hogy az AI naponta több mint egymillió bevitt adatot elemez, dinamikus modelleket építve befektetéseihez. Amador később azt mondta a CNBC-nek, hogy a rendszer arra törekszik majd, hogy felismerje az olyan adatbeviteli mintákat, amelyeket az emberek esetleg figyelmen kívül hagynak. És tekintettel adatfüggőségére, nem lenne olyan érzelmi torzítás, amely annyira megnehezítené a részvénykiválasztást.

A korai előadás enyhén szólva is hullámzó volt.

A számítógépes rendszer olyan gyakran kereskedett, mint szabálytalanul. A forgalmi ráta az első évben 260% volt, szemben az S&P 3.1 mindössze 500%-ával. A 2018-as piaci visszaesés során pedig az AIEQ 16%-ot esett, szemben a referenciaérték S&P 6%-os veszteségével. A vázlatos kezdés ellenére a teljesítmény javult, és a gép kontra ember séma megragadta a közvéleményt.

Az alap 2019-ben 2020%-os, 31.2-ban pedig 25.4%-os hozamot ért el, ezzel háromcsillagos minősítést szerzett Hajnalcsillag. A kezelt vagyon a 7-es mindössze 2017 millió dollárról 169 millió dollárra nőtt 2021 decemberéig.

Az AIEQ a legjobb választásokkal lép be 2022-be Fejlett mikroeszközök (AMD), Palo Alto Networks (PANW), DexCom (DXCM), Fortinet (FTNT), Moderna (MRNA), Avantor (AVTR), CBRE Group (CBRE), Enphase Energy (ENPH) és a Nutanix (NTNX), az ETF Managers Group, egy ETF nyomkövető és brókerkereskedő szerint.

A lista tele van nagy kapitalizációjú technológiai győztesekkel a félvezetők, a kiberbiztonság és az oltóanyagok kategóriájában. Ez egy nagyszerű stratégia, ha 2021 legjobb trendjei fennmaradnak. Sajnos a lista azt feltételezi, hogy az AIEQ ki fog maradni, hogy megnézze, hogyan fog mindez 2022-ben alakulni. A múltbeli gyakorlatok alapján ez nem valószínű.  

Egy évvel ezelőtt US News and World Report megjegyezte, hogy az AIEQ a picks vagy 2021 volt Tesla (TSLA), AMD, Enphase, Ábécé (GOOGL), Moderna (MRNA), Zscaler (ZS) és a Etsy (ETSY). Egy évvel később ezek közül a vállalatok közül csak három került a legjobb kilenc közé. Az AIEQ pedig csak 19.4%-ot erősödött 2021-ben, ami jóval elmarad az S&P 500 27.6%-os előlegétől. 

Az AIEQ algoritmusai nagyszerűek a nyertesek megtalálásában. A rendszer egyszerűen nem maradhat náluk, legalábbis a jelenleg kódolt módon.

Ez még az összes adatrögzítés és gépi tanulás ellenére is megdöbbentően emberi hiányosság.

A tíz legjobb választási listák szórakoztatóak, de legtöbbször nem túl hasznosak. A befektetőknek meg kell találniuk a számukra megfelelő stratégiát, majd maradjanak ennél.

Ha szeretné megtanulni, hogyan javíthat drámai módon piaci eredményein olyan részvények opcióinak vásárlásával, mint a Ford és a Tesla, vegyen részt egy kéthetes próbaverzióban speciális szolgáltatásomban, Taktikai lehetőségek: Kattintson ide. A tagok több mint ötszörösét keresték idén.