Occidental Petroleum (OXY) két év óta a legalacsonyabb implikált volatilitást mutatja. Ez azt jelentheti, hogy itt az ideje, hogy az OXY részvények volatilitásának vásárlója legyen.
X
Ezt a long strangle nevű stratégián keresztül tehetjük meg, amely egy kifogyott hívás és egy kifogyott pénz megvásárlásán keresztül épül fel.
A hosszú fojtogató vásárlás olcsóbb, mint a hosszú terpesz, de még mindig szenvedni fog az időromlástól. Ez azt jelenti, hogy az opciók minden elhaladó nappal veszítenek egy kis értékükből, ha a részvény nem hajt végre nagy mozgást.
Hosszú fojtás esetén minél távolabbra kerül a kereskedés az időben, annál lassabb az időcsökkenés. De az opciók drágábbak és több tőkét igényelnek.
Az OXY részvények esetében hosszú fojtogatót lehet elhelyezni egy 72.50-es és egy 52.50-es ütés megvásárlásával a március 17-i lejáratra. A hívás szerdán 1.30 dollár körül forgott, az eladás pedig 1.60 dollár körül volt.
Kereskedési költség 290 USD
Ha a kettőt összeadjuk, a kereskedelem teljes költsége körülbelül 2.90 dollár szerződésenként vagy 290 dollár. Ez a teljes kockázat mértéke a kereskedésben, és a maximális veszteség.
A fedezeti árakat úgy számítjuk ki, hogy a kötési árakat plusz és mínusz a fojtás költsége.
Ez 49.60 és 75.40 fedezeti árat ad, de kisebb mozgással is profitálhatunk, ha a lépés korábban történik a kereskedésben.
Például a január végi becsült nullszaldós árak 60 és 69 körül mozognak.
Az implikált volatilitás változásai nagy hatással lesznek erre a kereskedésre és az időközi nullszaldós árakra. Ezért fontos, hogy alaposan ismerje a volatilitást, mielőtt ilyen ügyletet köt.
Az ideális forgatókönyv egy nagy elmozdulás bármelyik irányba a kereskedés első vagy két hetében.
Az állandó OXY tőzsdei ár sértené a kereskedelmet
A legrosszabb forgatókönyv ezzel az Occidental Petroleum hosszú fojtogatásával egy stabil részvényárfolyam lenne, ami látná a hívást, és lassan minden nap veszítene értékéből. Hosszú fojtogatás esetén a veszteséget általában a veszélyeztetett tőke 20%-ában állítom be, ami körülbelül 60 dollár lenne, és a profitcélt körülbelül 40%.
Az Occidental Petroleumnak február 28-án kell beszámolnia a bevételeiről, és az implikált volatilitás ezt követően valószínűleg csökkenni fog.
Szerint IBD készlet ellenőrzés, az OXY részvény az 1. helyen áll az iparági csoportjában, és rendelkezik a Összetett értékelés 99, an EPS minősítés 81-os és egy Relatív szilárdsági besorolás A 87.
A bikahívás elterjedt on Shift4 fizetések (NÉGY) tárgyalt december 17-én 350 dollár körüli nyereséget ért el, és lezárható. A arány spread kereskedelem on Boeing (BA) magyarázta január 4-ét is szép haszonra le lehet zárni.
Fontos megjegyezni, hogy az opciók kockázatosak, és a befektetők elveszíthetik befektetéseik 100% -át.
Ez a cikk csak oktatási célokat szolgál, és nem kereskedelmi ajánlást. Ne felejtsen el mindig saját átvilágítást végezni, és mielőtt befektetési döntéseket hozna, konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.
Gavin McMaster az alkalmazott pénzügyek és befektetések mestere. Szakterülete a jövedelem-kereskedelem az opciók felhasználásával, stílusa nagyon konzervatív, és úgy véli, hogy a türelem a legjobb beállítások megvárásában a sikeres kereskedés kulcsa. Kövesse őt a Twitteren a címen @OptiontradinIQ
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Hogyan kereskedjünk bullish átlós szpreddel Visa részvényen
Hogyan használjuk az Etsy Stock vásárlási opciókat kedvezményes áron vagy 8.6%-os hozamért
Az Amazon Iron Condor Trade 28%-ot hozhat meg
A Starbucks részvényeken a Bull Call Spread kevesebb tőkét használ fel
Forrás: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =yahoo