A nyitó tartomány kitörése az Ethereumon

Ez a cikk az egyik legjobban teljesítő stratégiát értékeli, amely a trendkövető logikát használja: Nyitási tartomány kitörése (ORB).

Ez a stratégia, amelyet az Ethereum esetében alkalmazunk majd, azon a feltételezésen alapul, hogy a mögöttes eszköznek a nap kezdetétől számított nyereségének egy bizonyos küszöbértékének elérésekor (pl. 2.5%-os növekedés), a piac abban az irányban folytatja, ahogy halad. 

Kicsit olyan, mintha csak azután akarnánk belépni a piacra, ha már bizonyos erősséget mutatott, és így valószínűbb, hogy a nap végéig nem változik a trend iránya. A szisztematikus kereskedő feladata az lesz, hogy meghatározza azt a küszöböt, amelyen túl ez a piac nem szokott megfordulni. 

Az 1. ábra egy példát mutat a szóban forgó mintára, amely azt a százalékos küszöböt jelöli a nap nyitvatartásához képest, amely felett a stratégia piacra lép. 

A kereskedéseket minden egyes munkamenet végén lezárják, tehát ez egy 15 perces sávokra épülő napon belüli stratégia, amelyet körülbelül 5 éven keresztül tesztelnek (2017 augusztusától napjainkig).

A 2. ábrán a küszöbértékeket felől forgatva 0%-ról 10% 0.5%-os lépésekkel (0 – 0.5 – 1 – 1.5 stb.) megnézzük, milyen százalékok felett érdemes vásárolni Ethereum. Nyilvánvaló, hogy a mögöttes alap ennyit emelkedett a backtesthez használt években, és az ETH vásárlása minden esetben nyereséget mutatott volna 5 év végén. Ami változik, az az összes többi adat, beleértve a lehívást és az ügyletek teljes számát. 

A százalék növekedésével a stratégia egyre kevesebbet fog kereskedni. Ez nyilvánvaló, mivel a küszöb növekedésével a nyitástól való bizonyos százalékos felfelé látás nehézsége is nő. Ez azt jelenti, hogy minél alacsonyabb százalékos küszöböt alkalmaznak, annál nagyobb a kereskedések teljes száma a történelemben. 

Az eredmények elemzése azt mutatja, hogy az első értékek tartományban 0.5% -ról 3% -ra azok, amelyek a legtöbb profitot hozzák a rendszernek. Ezeket a százalékokat azonban összefüggésbe kell helyezni az ETH átlagos volatilitásával, amely nagyon magas, különösen a hagyományos piacokhoz képest. Ezeket a küszöbértékeket a piac könnyen eléri, ami azt jelenti, hogy sok olyan kereskedés van, amely buktatókat rejthet. Valójában a nagyobb számú ügylet több díjat von maga után, és több díjat kell fizetni nagyobb kitettség a csúszásveszélynek. 

A lehívások szintén nagyon magasak (-9,100 1 USD 10,000%-kal), tekintve, hogy az egyes ügyletekhez beállított pozíció XNUMX XNUMX USD. 

Ezért egy köztes értéket választunk, amely jó kompromisszumot jelenthet az ügyletek teljes száma (jobb, ha 100/év alatt és 20/év felett marad), az átlagos kereskedés és a lehívás között. A 4.5%-os érték tűnik a legalkalmasabbnak, mivel a lehívási érték a legalacsonyabb az összes figyelembe vett eset közül, és az átlagos kereskedés továbbra is jó egy napon belüli típusú stratégiához.

Ezen a ponton folytatjuk a klasszikus kilépéseket a kereskedésből, nevezetesen a stop-loss és a take-profit. Ezeken a kilépéseken kívül a long pozíciót zárjuk, ha a piac áttöri az előző session mélypontját. 

A stop-loss és take-profit optimális értéke 4%, illetve 15%. Alapvetően, ha az árak jó 4%-ot esnek a loading árhoz képest, akkor a pozíciók stop loss-ban záródnak, míg ha a piac legalább 15%-ot emelkedik, akkor take-profitban záródnak a pozíciók. 

A következő ábrák az összes felsorolt ​​szabály átfogó stratégiájának eredményeit mutatják. A profitgörbe felfelé ívelő, és annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban (2022-ben) ez a piac nagyon erős, több mint 80%-os visszaesést szenvedett el (a 6. ábrán látható módon), a vizsgált stratégia képes volt tompítani magát. a kockázatok csökkentése egyszerűen vásárlás és tartás ETH.

Végül a lehívás nem haladja meg a 3,000 dollárt, a visszatéréshez képest több mint $ 19,000 a vizsgált időszakban. Szép összeg, ha összehasonlítjuk az egyes ügyletekre meghatározott tőkével, amely 10,000 XNUMX dollár.

Összefoglalva, ez a stratégia bebizonyította, hogy nyereségesen használható a világ második legnépszerűbb kriptoeszközén. Más kriptovalutákhoz hasonlóan az Ethereum is nagyon jól reagál trendkövető logika, és a nyitó tartomány kitörésének stratégiája nagyon jól illeszkedik e piac természetéhez.

A következő alkalomig!