Működik-e az átlag visszaállítása a Bitcoinon?

Ez a cikk egy olyan stratégiát értékel, amely nem túl népszerű a kriptográfiai piacon: az átlagos visszafordítást.

A kriptopiacon alkalmazott átlagos visszafordítási stratégia

Ez az állítás abból a tényből ered, hogy a nagy kriptopiacok, talán fiatal koruk miatt, általában nagyon ingadozóak, és jó ideig követik a trendeket, mielőtt megfordítanák azokat. Ebben az összefüggésben egy olyan stratégia, amely „ellentrendekkel” próbálkozik, problémákat vethet fel.

Ennek ellenére, mert szeretnénk megérteni, hogy ezek a pletykák megalapozottak-e vagy sem, fellépünk visszateszt a vezető kriptovalután, Bitcoin. A cél az, hogy jobban megértsük, nincs-e lehetőség visszafordítási stratégiák használatára a kriptoval kapcsolatban, vagy éppen ellenkezőleg, van-e némi reménysugár.

Ezért elkezdünk egy automatikus, megfordítási stratégiát létrehozni, amely óránkénti sávokra épül, és a jól ismert Bollinger sávokat használja.meghatározza a piaci ingadozási pontokat. Bollinger Bands az átlagár szórásaként számítják ki. A volatilitás növekedésével a sávok hajlamosak kiszélesedni, míg alacsony volatilitás esetén közelebb kerülnek egymáshoz. 

A két szórással számolt Bollinger sávok szinte minden árat tartalmaznak (statisztikailag 95%). Kijelenthető tehát, hogy ha a sávok szélső pontjait elérjük, valószínűbb a megfordulás.

A stratégia az, hogy eladjuk a BTC-t, amikor a felső sáv árat elérjük, és a BTC-t vásárolni, amikor az alsó sáv árat elérjük.

Példák a belépési mintára az 1. ábrán láthatók.

Ez tehát egy olyan minta, amelyben egy elhúzódó piaci visszaesést követően vásárlás történik, arra számítva, hogy az árak röviddel ezután fellendülnek. A rövidre fordítva. 

Ezenkívül a elővigyázatossági stop loss be van szúrva, a 5 periódusos ATR (órás időkeret) értékének ötszöröseként számítva. Ennek az az oka, hogy a stop loss nélküli megfordítási stratégia hatalmas veszteségeket okozhat, megterhelve a befektető idegeit és portfólióját.

Ennek az egyszerű stratégiának a tesztelése 2017-től, amikor a piac tisztább adatai kezdtek megjelenni, valóban keserű eredményeket hoz. 

A visszateszt eredményei

A stratégia veszít, és ezt az évek során meglehetősen következetesen teszi. Végül is ez várható volt.

A 2. ábrán látható eredmények megerősítik, hogy ez a piac túlnyomórészt trendkövető. Van valami mód az eredmények javítására? Lehetséges-e csak a legjobb napokat elkülöníteni, amelyeken érdemes fordított logikával operálni?

E kérdések megválaszolásához a szerző szabadalmaztatott mintáit használjuk, azaz egy kódolt listát azokról a konkrét piaci feltételekről, amelyek azonosítani a legjobb helyzetet, amelyben kényelmes a működés. 

Természetesen sokkal kényelmesebb megpróbálni a nyertes ötleteket javítani, mint a vesztes ötleteket javítani. Didaktikus szellemben, figyelembe véve a kereskedést csak olyan hét után, amelyben a „test” – az előző heti nyitás és zárás közötti távolság – nagyobb, mint a hét teljes tartományának 75%-a – a heti csúcs és a heti mélypont közötti távolság – vezet. jelentős fejlesztésekre (3. ábra).

Ezzel a szabállyal a stratégia mindkét oldalán, hosszú és rövid, a rendszer csak azokban a hetekben kénytelen működni, amelyek egy nagyon „meggyőző”, „döntő” hetet követnek. Lényegében olyan hetek, amikor a heti gyertya teste nagyon nagy, amelyekben a piac így vagy úgy erős álláspontot mutatott, és ezért valószínűbb, hogy a következő héten megfordul a helyzet.

A profitgörbe most emelkedik, és a helyzet teljesen fordítottnak tűnik a korábbi stratégiához képest. Természetesen az átlagos visszafordítási stratégia egy olyan piacon, mint Bitcoin továbbra is egy aknamező a szisztematikus kereskedők számára, de megfelelő odafigyeléssel tartogathat néhány meglepetést. 

Az biztos, hogy az automatikus stratégiák jó portfóliójának diverzifikálása érdekében minden bizonnyal okos lenne egy különböző logikával rendelkező rendszerparkot kialakítani, hogy kihasználhassuk a Bitcoin számára megjelenő különböző piaci fázisokat.

Boldog kereskedés!